根据无风险套利原理，可以得出股指期货合约的理论价格，用公式表示为：. 股指期货理论价格＝股价指数×〔1+（年利息率－年平均股息率）×距合约到期天数÷360〕.

基差（Basis） 係指現貨價格與期貨價格之間的差額，計算公式：基差＝現貨價格－期貨價格。 基差配合市場氣氛與量價變化，可以幫助我們解讀市場，做為交易的輔助工具。

東京證券交易所股價指數期貨契約之最後結算價，以最後交易日之次一東京證券交易所營業日該交易所計算之標的指數特別報價(Special Quotation, SQ)訂之。 (二), 美國道瓊工業 ...

各指數最後結算價公式. 股價指數類期貨及選擇權契約 · 股票期貨及選擇權契約. 本公司已盡力為本網站提供準確可靠之資訊及最好之服務，其資料來源為臺灣期貨交易所，若 ...

在現貨市場上，商品價格中的生產成本是由生產該商品時所耗費的物質資料價值和支付給勞動者的工資兩部分構成的，用公式表示，即是C+V。同樣地，在期貨 ...